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【移动平均线】繁忙人士的最佳交易方法

您有一份非常忙碌的全职的工作,没有多余的时间可用来做交易?那倒未必,我们为您找到解决方案,即利用移动平均线作为您的交易系统。

您虽然平时没有很多时间,但是仍然很想通过做交易来增加收入?那移动平均线很可能助您事半功倍。使用移动平均线交易不但省时,而且简单、容易掌握,交易目标规则直白明了,不容易产生误区。在本篇文章中,我们将为您客观地介绍移动平均线的利弊,及如何使用它来做交易的多种不同方法。

什么是移动平均线?

移动平均线(MA)是一个固定周期数目的平均值。计算方式可按照闭市价、 开市价或者另一个精确定义的数值为基础。一般上,闭市值是最被广泛使用的。

演算方式

让我们以x股票为例,计算它在5个周期的移动平均值。该股在前5天的闭市价分别是:40、41、41、39和34。那其平均值将为39。上述结果是以5个闭市价的总数除以5得来的(195/5 = 39)。
上述是简单移动平均值(SMA)的最佳例子。除此以外,另一种移动平均线为指数移动平均线(EMA)。EMA着重考量最新的价格发展和数值。

使用移动平均线的标准规则是什么?

如果您采用传统的方式,那价格关闭于移动平均线之上时,所产生的为买入信号(做多)。反之,若价格在移动平均线之下关闭,则生成卖出信号(做空)。这意味着您无论如何都能够投资交易,因为价格一定会在移动平均线的其中一个方向关闭。 然而,试想有着一份全职工作的投资者如果主要投资在股票、指数和ETF,那他应该忽略所有的卖出(即做空)信号,因为上述金融衍生品的价格一般更倾向于上升。 那么在这种情况下,当价格在移动平均线之下关闭时,投资者应当只需考虑关闭做多的仓位。

所选择的周期数目可造成的影响

您所选择的周期的确实数目将对您的交易信号产生巨大的影响。周期数目越小,移动平均线的反应越敏感。反之亦然,周期数目越大, 偏离的次数越低,交易信号生成的次数相对减少。在此,我们第一个需要关注的问题来了:我们想让有全职工作的投资者,轻松地在大的时间框架做交易,目标明确,我们要的是少量但准确的信号。这是我们需要权衡的地方。

那究竟选什么数目的周期比较好呢?

如上述所提到的,我们应该选择较长的周期,但是又要确保时间不能过长以至无法生成交易信号。200周期移动平均线是大家广泛使用的,另外90和50周期也非常受欢迎。现在,让我们一起用过去三年的200周期移动平均线来看看德国DAX指数的表现:您可以看到,2014年的表现并不是很乐观,接着往平行方向变动的价格并没有带来任何盈利,反倒带来了亏损。如果趋势清晰,将对交易有利好作用。上一个平仓的头寸,就目前来看盈利应该非常可观。另外,我们不难发现这里的交易信号极少,意味着在管理交易上所需花的时间非常少。
让我们来看去年的50周期移动平均线的表现:这里可以看到虽然交易信号数目明显增加,但是成绩却非常一般,这是因为缺乏了明显的趋势。
我们来看90周期移动平均线:虽然这里的市场价格横盘发展,但是表现看起来还不错。当然,这不能成为有效的回测依据,但是90周期移动平均线的优势显然在这里呈现出来了。仅管和200周期移动平均线相比下,90周期产生更多的信号,但是它还是不如50周期移动平均线来得敏感。

交叉移动平均线

如果您添加另一条拥有截然不同周期数目的移动平均线,那您就能在图表上看到两条不同且敏感的移动平均线。比较敏感且变化快的短周期移动平均线将贯穿反应比较慢的长周期移动平均线。两条线交汇的地方可被视为交易信号。如果反应快的MA线从下方向上贯穿反应慢的MA线,意味着产生的是买入信号。反之, 如果反应快的MA线由上方向下贯穿反应慢的MA线,则生成卖出信号。
下图显示去年的DAX指数,添加的是90MA(蓝色)和50MA(红色):如果在单使用90MA时所产生的信号有9个,那现在结合使用另一条移动平均线仅制造了4个信号。虽然交易信号的生成明显地减少了,但是它和信号质量的提升是否成正比,仍需经过长时间的测试。除此以外,添加其他移动平均线能提升交易业绩,很多人喜欢结合使用200周期和90周期的移动平均线。
让我们来看看过去3年的表现:在过去的3年里产生了4次信号。换句话说,结合使用上述两条移动平均线做交易并不需要很多时间。那交易结果如何呢?在这个实例中,结果令人不堪设想。红色箭头代表做空头寸,绿色为做多:虽然最理想的情况是绿色向上的箭头和红色向下的箭头占多数,但是现实情况却是相反。如果我们在筛选器中选择排除做空信号,那看起来会稍微好点。然而,其实这还不够完美。请大家务必记得查看整体局势,以德国DAX为例,其整体动态在过去三年里算是挺复杂的,而且没有一个稳定的趋势。
无论如何,我们在此还是能够针对退出多头仓位方面建议一条规则:您无需等待移动平均线交叉所显示的退出信号来平仓。一旦价格在比200周期移动平均线更低的位置关闭,您若能够立即退出交易,那亏损会大幅减小。在这个阶段的绩效绝对值得回测。
以下图表显示对比:用完善的退出技术(粉红色)来平仓带来了小额的利润。

避免盘整市场

在使用趋势跟踪策略时,懂得避免在盘整市场中交易尤为关键,这能提高交易系统的整体绩效。如果您知道何时该避免交易,就能避免不必要的亏损。但是,您有应该如何识别盘整市场呢?这里有一系列关于如何做决定的客观规则,比如:在盘整形成的过程中探测趋势、或使用诸如ADX的指标。
过去3年的德国DAX指数图表:绿色格子显示上升趋势,由更高的高点和更高的低点的组成。红色格子显示下跌趋势,其特征为由更低的低点和更低的高点组成。如果交易被取消,如果没有趋势,可以用筛选器将不利好的市场条件排除。
在DAX图上用ADX筛选趋势:如果ADX超过25,则可以视该趋势为强势。在这样的市场阶段中可使用生成移动平均线的信号。当然,这只是帮助您排除不理想的交易信号的一种想法,以及避免盘整市场。另外,您在这里也要牢记,ADX的周期数目将对绩效有显著的影响。

省时

无论您如何调整并将移动平均线的设置个性化,使用这个方法交易都不会占用您太多的时间,因此对于有全职工作的人来说是一个非超好的交易法。您每天需要做的仅仅是查看价格最后关闭的位置,一天仅需检查一次,每一个市场的检查工作不会花超过一分钟。由于此交易法简单易用,您如果想要同时交易并观察几种不同金融衍生品市场,都不成问题。但是,您需关注市场的联动性,规避高集群风险。换句话说,您不应该选择价格变动趋势太相似的市场,选择不牵动彼此并不拥有太相似的价格变动趋势的市场,那您就能够降低您的风险。

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